التداول الآلي لتداول المؤشرات: دليل شامل

برأيك هل التداول الآلي فكرة جيدة؟ إذا كنت تخطط بالفعل لتطوير تجربتك في التداول وتريد معرفة ما إذا كان هذا النهج يحمل مخاطر محتملة أو يمكن الاعتماد عليه، فالرجاء الاستمرار في القراءة سوف نشرح لك في هذا الدليل الشامل، المزايا والعيوب المرتبطة بالتداول الآلي، مع التركيز الخاص على تطبيقه في تداول مؤشرات الأسهم.

سوف نتعرف على كيفية إعداد خوارزمية التداول الخاصة بك، وأنواع مختلفة من الخوارزميات المستخدمة في تداول المؤشرات، وكيفية تصميم استراتيجية تناسبك بشكل مثالي.

ما التداول الآلي؟

التداول الآلي، المعروف أيضًا بالتداول الخوارزمي أو التداول الآلي، أو تداول الصندوق الأسود، يعني استخدام خوارزميات الكمبيوتر لتنفيذ عمليات الشراء والبيع في أسواق المال بشكل تلقائي، وذلك باستخدام قواعد ونماذج رياضية محددة مسبقًا لاتخاذ القرارات تداول دون أي تدخل بشري. الهدف الرئيسي لهذه الأنظمة هو تحقيق تنفيذ فعال ومثالي لاستراتيجيات التداول.

كيفية تداول المؤشرات

مؤشر الأسهم في الأساس يُعتبر صيغة رياضية، مما يثير تساؤلات المتداولين بشكل متكرر حول كيفية تداوله، وما هي الآليات؟

يُمكنك القيام بذلك من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والعقود الآجلة، وعقود الفروقات (CFDs). يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة في البورصات، بينما يقدم مُزوّدي السوق المستقلين مثل وسطاء العقود مقابل الفروقات عادة عقود الفروقات.

حيث تتيح لك تلك الأدوات الاستفادة من أداء مجموعة متنوعة من مؤشرات السوق في أي اتجاه، دون الحاجة إلى امتلاك أسهم فردية.

الآن، سوف نلقِ نظرة شاملة على كيفية تطبيق التداول الآلي على تداول مؤشرات الأسهم.

لمحة تاريخية حول التداول الآلي

تطور التداول الآلي في السبعينيات وشهد تطوراً أكبر في الثمانينيات، خاصةً مع بدء استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر في الأسواق المالية. لكن ورغم هذا التقدم الكبير، لم يحظ التداول باستخدام الخوارزميات بشعبية كبيرة حتى التسعينيات. إن التقدم المذهل غير المسبوق في قوة الحوسبة وتوافر بيانات السوق التاريخية للحصول على رؤى قيمة اتاح للمتداولين تطوير واختبار خوارزميات التداول المعقدة.

بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، تتمتع مؤشرات الأسهم بتاريخ طويل ومجموعة كبيرة من البيانات. هذا يوفر للمبتدئين والمتداولين المتقدمين العديد من الموارد لاختبار استراتيجياتهم الآلية. بالرغم من أن بعض البيانات قد لا تكون مطابقة تمامًا لظروف السوق الحالية، فإن القاعدة العامة هي أن كلما زاد حجم البيانات، زادت فرص بناء نظام تداول آلي ناجح.

كيفية تصميم استراتيجية التداول الآلي

في هذه المرحلة، نفترض أنك قد حددت بالفعل نوع الاستراتيجية التي ترغب فيها. لذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحديد معايير الدخول والخروج

قم بتحديد القواعد الواضحة لعملية الدخول والخروج من تداولاتك، وتذكر العوامل التالية:

• إشارات الدخول: حدد الشروط أو المؤشرات التي ستقودك إلى دخول التداول، سواء كانت متوسطات متحركة أو أنماط شموع يابانية أو حتى الأحداث الاقتصادية.
• إشارات الخروج: عليك أن تكون على دراية بمتى يجب الخروج من الصفقة، سواء بناءً على أهداف الربح المحددة مسبقًا، أو بلوغ مستويات وقف الخسارة المحددة، أو عند تفعيل أوامر الإيقاف المتحركة.
• حجم المركز: اكتشف الحجم المناسب للمركز بناءً على مستوى تحمل المخاطر الخاص بك ومستويات وقف الخسارة. تأكد من عدم التخاطر بنسبة مئوية أعلى من الحد الذي حددته مسبقًا من رأس المال في كل صفقة.

الاختبار الخلفي والتحقق من دقة الاستراتيجية

قم بتجربة استراتيجيتك باستخدام السجل التاريخي للبيانات لتقييم أدائها تحت مختلف ظروف السوق. تعامل بحذر من الربحية وعمليات السحب ونسبة المخاطرة إلى المكافأة.

يمكنك تنفيذ الاختبار الخلفي باستخدام الميزات المدمجة في منصة التداول Metatrader 4 أو Metatrader 5. ومع ذلك، تجنب الإفراط في التحسين والتجهيز الزائد، حيث إن هذه الأخطاء شائعة بين المتداولين الجدد. تعرف على المزيد عنها في الفقرة الموضحة أدناه.

المبالغة في التجهيز؟

غالبًا ما تحدث ظاهرة التجاوز في الاختبار الخلفي عندما يقوم المتداول بتعديل معلمات بعض المؤشرات أو قواعد التداول. في هذه الحالة، قد تظهر الاستراتيجية أداءً جيدًا بشكل استثنائي على بيانات التدريب، ولكن ليس على البيانات الجديدة أو غير المرئية أو في ظروف التداول الحقيقية.

كيفية المبالغة في التجهيز؟

التحقق المتبادل، أو ما يُعرف أيضًا بالاختبار خارج العينة، هو عملية اختبار استراتيجية التداول على بيانات تاريخية غير مرئية للتحقق من صحة أدائها. على سبيل المثال، إذا قام أحد المتداولين بتطوير استراتيجية تستند إلى فترة تاريخية من ثلاث سنوات بين عامي 2019 و2022، فيمكنهم اختبار هذه الاستراتيجية باستخدام بيانات عام 2023 للتحقق من أدائها.

يُمكن مقارنة نتائج هذا الاختبار بالأداء خلال فترة استخدام بيانات 2019-2022 لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية لا تزال فعالة وصالحة للاستخدام في ظروف السوق الجديدة. يُظهر المثال أدناه كيفية إجراء اختبار التحقق المتبادل باستخدام مكتبات Python المتخصصة لاختبار استراتيجية تتبع الاتجاه لـ مؤشر ستاندرد آند بورز500.

تظل الاستراتيجية رابحة حتى على البيانات غير المرئية، مما يدل على أنها قد تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الحقيقية أيضًا. ومع ذلك، يمكن أن يختلف أداء هذا النظام قليلاً في ظروف السوق الحقيقية، على الرغم من أنه لا يزال مربحًا. استنتاجنا في هذه الحالة هو أن هذه الاستراتيجية لم تتم تحسينها بشكل مفرط للبيانات التاريخية ولديها فرصة جيدة للعمل في ظروف السوق الحقيقية. يمكن أن يكشف الاختبار خارج العينة عن عدم ملاءمة استراتيجيتك للسوق الحقيقية. وبالتالي، قد تحتاج إلى التخلص من بعض الأفكار.

لذلك، يشمل تصميم الاستراتيجية عملية التجربة والخطأ حتى تجد الاستراتيجية الناجحة. من المفيد أن تأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك، حيث إن تشغيل الاستراتيجيات المجهزة بشكل زائد في ظروف السوق الحقيقية ليس عمليًا.

تشغيل استراتيجيتك الآلية في الوقت الفعلي

للانتقال من المحاكاة من خلال السجل التاريخي للتداول إلى التداول المباشر وتشغيل استراتيجية تم اختبارها في الوقت الفعلي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاختبار الخلفي باستخدام حساب تداول تجريبي

يُوفّر مُعظم وسطاء التداول حسابات تداول تجريبية يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك بدون المخاطرة برأس المال الحقيقي. يُساعد هذا في التأكد من أن استراتيجيتك تعمل بشكل مثالي في ظروف الوقت الفعلي. يمكنك التفكير في تشغيلها باستخدام حساب تداول صغير أو حساب تداول قياسي من Exness لضمان التنفيذ والأداء المناسب.