इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग: एक विस्तृत गाइड

क्या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एक अच्छा विचार है? अगर आप अपने ट्रेड को ऑटोमेटेड करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या यह जोखिम भरा है या यह भरोसेमंद है कि नहीं, तो इसके बारे में आगे पढ़ें। इस गाइड में हम इस प्रकार की ट्रेडिंग के भीतरी और बाहरी पहलुओं के बारे में गहराई से जानकारी देंगे और विशेष रूप से स्टॉक इंडेक्स में ऑटो ट्रेडिंग के इस्तेमाल पर ध्यान देंगे।

हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आपके ट्रेडिंग एल्गोरिद्म को कैसे सेट करें। साथ ही, यह भी जानेंगे कि ट्रेडिंग इंडेक्स के लिए अलग-अलग ट्रेडिंग एल्गोरिद्म क्या हैं और अपनी पसंदीदा रणनीति को कैसे डिज़ाइन करें। तो, चलिए शुरू करते हैं।

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग क्या होती है?

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग - जिसे एल्गोरिद्म या एल्गो ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है - यह अलग-अलग बाज़ारों में वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने की ट्रेडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिद्म का उपयोग है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना ट्रेडिंग से जुड़े फ़ैसले लेने के लिए पहले से तय नियमों और गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड प्रणालियों का प्राथमिक लक्ष्य ट्रेडिंग रणनीतियों का कुशल और सबसे बेहतरीन निष्पादन हासिल करना है।

इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे करें

स्टॉक इंडेक्स मूलतः गणित का एक सूत्र है। इसलिए, ट्रेडर्स अक्सर आश्चर्य करते हैं कि आखिर स्टॉक इंडेक्स पर ट्रेड करना कैसे संभव है?

आप इसे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF), फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFD) के माध्यम से कर सकते हैं। ETF और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, जबकि CFD ब्रोकर जैसे स्वतंत्र बाज़ार निर्माता आमतौर पर CFD मुहैया कराते हैं।

ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको व्यक्तिगत स्टॉक रखने की आवश्यकता के बिना, किसी भी दिशा में मार्केट इंडेक्स की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रदर्शन का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं।

आइए अब इस पर करीब से नज़र डालें कि ऑटो ट्रेडिंग को स्टॉक इंडेक्स की ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जा सकता है।

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का एक संक्षिप्त इतिहास

ऑटो ट्रेडिंग की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। 1980 के दशक में इसे तब और विकसित किया गया, जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का उपयोग वित्तीय बाज़ारों में किया जाने लगा। हालाँकि, 1990 के दशक तक ऐसा नहीं था कि एल्गो ट्रेडिंग ने महत्वपूर्ण गति पकड़ ली हो। कंप्यूटिंग क्षेत्र में हुई प्रगति और बेशकीमती इनसाइट हासिल करने के लिए बाज़ार के ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता ने ट्रेडर्स को जटिल ट्रेडिंग एल्गोरिद्म विकसित करने और बैकटेस्ट करने में सक्षम बनाया है।

अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के विपरीत, स्टॉक इंडेक्स की एक लंबी ऐतिहासिक उपस्थिति होती है और इसके साथ जाने के लिए पर्याप्त डेटाबैंक होते हैं। ये एल्गोरिद्म नौसिखियों और अनुभवी ट्रेडर्स को उनकी स्वचालित रणनीतियों का समर्थन करने के लिए बहुत सारी सामग्री प्रदान करते हैं। हालाँकि, कुछ डेटा मौजूदा बाज़ार स्थितियों पर लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन अलिखित नियम यह है कि डेटा का सैंपल साइज़ जितना बड़ा होगा, एक सफल ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना उतना ही आसान होगा।

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रणनीति कैसे डिज़ाइन करें

इस स्तर पर, हम मानकर चलते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको रणनीति की कौन-सी श्रेणी चाहिए। इसलिए, इन चरणों का पालन करें:

प्रवेश और निकास मानदंड को पहचानें

अपने ट्रेड के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम निर्धारित करें और इन कारकों को ध्यान में रखें:

• प्रवेश का सिग्नल: उन स्थितियों या संकेतकों को निर्धारित करें, जो किसी ट्रेड में आपके प्रवेश को गति प्रदान करेंगे। इसमें मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न या आर्थिक घटनाएँ शामिल हो सकती हैं।
• बाहर निकलने के सिग्नल: जानें कि किसी ट्रेड से कब बाहर निकलना है, चाहे यह लाभ के लक्ष्य पर आधारित हो, स्टॉप लॉस स्तर पर हो या ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर को सक्रिय करने पर आधारित हो।
• स्तर का आकार: जोखिम झेलने की अपनी क्षमता और स्टॉप लॉस स्तर के आधार पर सही स्तर के आकार का पता लगाएँ। सुनिश्चित करें कि आप किसी सिंगन ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग पूँजी के पूर्व निर्धारित प्रतिशत से अधिक का जोखिम नहीं उठा रहे हों।

बैकटेस्टिंग और सत्यापन

बाज़ार की अलग-अलग स्थितियों में इसके प्रदर्शन को देखने के लिए, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अपनी रणनीति का बैकटेस्ट करें। लाभप्रदता, गिरावट और जोखिम-पुरस्कार अनुपात पर नज़र रखें।

आप Metatrader 4 या Metatrader 5 ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर इन-बिल्ड सुविधाओं का उपयोग करके बैकटेस्ट कर सकते हैं। हालाँकि, ओवर-ऑप्टिमाइज़ और ओवरफ़िटिंग से सावधान रहें। ये सामान्य गलतियाँ हैं, जो कई ट्रेडर पहली बार ट्रेड शुरू करते समय करते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ़ में इनके बारे में और जानें।

ओवरफ़िटिंग क्या है?

बैकटेस्टिंग में अक्सर ओवरफ़िटिंग तब होती है, जब कोई ट्रेडर कुछ इंडिकेटर्स या ट्रेडिंग नियमों के मापदंडों में बदलाव करता है। फिर रणनीति प्रशिक्षण डेटा पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन नए, अनदेखे डेटा या वास्तविक ट्रेडिंग स्थितियों में नहीं।

ओवरफ़िटिंग से कैसे बचें?

आउट-ऑफ़-सैंपल टेस्टिंग और क्रॉस-वैलिडेशन

अनदेखे ऐतिहासिक डेटा पर अपनी रणनीति को आज़माने को आउट-ऑफ़-सैंपल टेस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने 2019 और 2022 के बीच 3 साल की ऐतिहासिक अवधि के आधार पर एक रणनीति विकसित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रणनीति अभी भी प्रासंगिक है, वह 2023 के डेटा का उपयोग करके उस रणनीति को टेस्ट या 'क्रॉस-वैलिडेट' करेगा और यह देखेगा कि 2019-2022 के उपयोग किए गए डेटा के मुकाबले इसके प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है या नहीं।

नीचे दिया गया उदाहरण पाइथन-आधारित लाइब्रेरी का उपयोग करके S&P 500 के लिए ट्रेडःफ़ॉलोइंग रणनीति के लिए मशीन-आधारित क्रॉस-वैलिडेशन टेस्ट दिखाता है। यह रणनीति अनदेखे डेटा पर भी लाभ उत्पन्न करना जारी रखती है, यह सुझाव देती है कि यह वास्तविक बाजार स्थितियों में भी अच्छी तरह से काम कर सकती है। हालाँकि, वास्तविक बाज़ार स्थितियों में इस प्रणाली का प्रदर्शन थोड़ा अलग है, फिर भी यह अब तक लाभदायक है। इस मामले में हमारा निष्कर्ष यह है कि यह रणनीति ऐतिहासिक डेटा के लिए ओवर-ऑप्टिमाइज़ नहीं है और वास्तविक बाज़ार स्थितियों में इसके काम करने की अच्छी संभावना है।

एक आउट-ऑफ़-सैंपल टेस्ट से पता चल सकता है कि आपकी रणनीति वास्तविक बाज़ार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है और कुछ आइडियो को छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए, किसी रणनीति को डिज़ाइन करने में ट्रायल और एरर शामिल होते हैं, जब तक कि आपको कोई ऐसी रणनीति न मिल जाए, जो कारगर हो। ऐसा करने के लिए समय निकालना उचित है, क्योंकि वास्तविक बाज़र स्थितियों में ओवरफ़िटेड रणनीतियों को चलाना व्यावहारिक नहीं है।

रियल टाइम में अपनी ऑटोमेटेड रणनीति रन करना

ऐतिहासिक सिमुलेशन से लाइव ट्रेडिंग के ट्रांज़िशन में रियल टाइम में एक बैकटेस्टेड रणनीति चलाना शामिल है। इसे करने का तरीका यहाँ बताया गया है:

डेमो या पेपर ट्रेडिंग वातावरण में बैकटेस्टिंग

ज़्यादातर ब्रोकर डेमो या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट की पेशकश करते हैं। आप वास्तविक पूँजी को जोखिम में डाले बिना अपने लाइव ट्रेडिंग सिस्टम का परीक्षण करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि आपकी रणनीति रियल टाइम की स्थितियों के तहत इच्छित रूप से संचालित होती है। उचित निष्पादन और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इसे एक छोटे ट्रेडिंग खाते या Exness के Standard ट्रेडिंग खाते के साथ रन करने पर विचार करें।