Negociação automatizada para negociar índices: um guia completo

A negociação automatizada é uma boa ideia? Se você está pensando em automatizar suas negociações, mas está em dúvida sobre os riscos e a confiabilidade, continue lendo. Neste guia, vamos explorar detalhadamente esse tipo de negociação, com ênfase na aplicação da negociação automatizada nos índices de ações.

Vamos explicar como configurar seu algoritmo de negociação, os diferentes algoritmos de negociação para negociar índices e como desenvolver sua estratégia favorita. Então, vamos lá.

O que é negociação automatizada?

A negociação automatizada – também conhecida como negociação algorítmica ou algo trading, negociação automática e negociação caixa-preta – refere-se ao uso de algoritmos de computador para automatizar o processo de compra e venda de ativos financeiros em diferentes mercados. Essa prática envolve o uso de regras pré-definidas e modelos matemáticos para tomar decisões de negociação sem a necessidade de intervenção humana. O principal objetivo desses sistemas automatizados é alcançar uma execução eficiente e otimizada das estratégias de negociação.

Como negociar índices

Um índice de ações é basicamente uma fórmula matemática. Então, muitos traders se perguntam: como é possível negociar um índice de ações?

Você pode fazer isso por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs), contratos futuros e contratos por diferença (CFDs). Enquanto os ETFs e contratos futuros são negociados em bolsas, os criadores de mercado independentes, como as corretoras de CFD, geralmente oferecem os CFDs.

Você pode usar todos esses instrumentos para aproveitar o desempenho de diversos índices de mercado, tanto na alta quanto na baixa, sem precisar possuir ações individuais.

Agora, vamos analisar mais de perto como a negociação automatizada pode ser aplicada à negociação de índices de ações.

Uma breve história da negociação automatizada

A negociação automatizada teve início nos anos 70 e se desenvolveu nos anos 80, quando a tecnologia computacional começou a ser usada nos mercados financeiros. No entanto, foi somente nos anos 90 que a negociação algorítmica ganhou tração. Com avanços na capacidade computacional e o acesso a dados históricos do mercado para obter informações valiosas, os traders conseguiram desenvolver e fazer testes retroativos de algoritmos de negociação mais complexos.

Os índices de ações, ao contrário de outros instrumentos, têm uma longa história e muitos dados disponíveis para quem quiser explorá-los. Isso é útil tanto para iniciantes em negociações algorítmicas quanto para traders experientes, que podem usar essas informações para fazer testes retroativos de suas estratégias automatizadas. Embora nem todos os dados se apliquem às condições atuais do mercado, geralmente quanto maior a amostra de dados, mais fácil é desenvolver um sistema de negociação automatizada bem-sucedido.

Como desenvolver uma estratégia de negociação automatizada

Nesta etapa, partimos do pressuposto de que você já tem em mente qual classe de estratégia deseja. Então, siga estes passos:

Identifique critérios de entrada e saída

Estabeleça regras claras de entrada e saída para suas negociações e leve estes aspectos em consideração:

• Sinais de entrada: determine as condições ou indicadores que acionarão sua entrada em uma negociação. Pode ser uma média móvel, padrões de velas ou eventos econômicos.
• Sinais de saída: saiba quando sair de uma operação, seja com base nas metas de lucro, ao atingir os níveis de stop loss ou ativando as ordens de trailing stop.
• Dimensionamento da posição: calcule o tamanho adequado da posição com base na sua tolerância ao risco e no nível de stop loss. Certifique-se de não arriscar mais do que um percentual predeterminado do seu capital de negociação em uma única operação.

Testes retroativos e validação

Realize testes retroativos da sua estratégia usando dados históricos para ver como ela se sai em diferentes condições de mercado. Fique de olho na rentabilidade, nos drawdowns e na relação risco-recompensa.

Você pode fazer esses testes usando os recursos integradas nas plataformas de negociação Metatrader 4 ou Metatrader 5. No entanto, tome cuidado para não otimizar demais e realizar sobreajuste. Esses são erros comuns que muitos traders cometem quando estão começando. Saiba mais sobre eles no parágrafo abaixo.

O que é sobreajuste?

O sobreajuste frequentemente acontece nos testes retroativos quando um trader ajusta os parâmetros de certos indicadores ou regras de negociação. Isso faz com que a estratégia pareça funcionar muito bem nos dados de treinamento, mas não tão bem nos dados novos não vistos ou em situações reais de negociação.

Como evitar o sobreajuste?

Teste fora da amostra e validação cruzada

O teste de sua estratégia em dados históricos não vistos também é conhecido como teste fora da amostra. Por exemplo, se um trader desenvolveu uma estratégia baseada em um período histórico de três anos entre 2019 e 2022, ele poderia testar ou fazer a validação cruzada dessa estratégia usando dados de 2023 para verificar se a estratégia ainda é relevante e se o desempenho ainda é comparável ao dados usados de 2019 a 2022.

O exemplo abaixo é de um teste de validação cruzada baseado em máquina para uma estratégia de seguimento de tendências do S&P 500 usando bibliotecas em Python. A estratégia continua gerando lucro mesmo em dados que não foram vistos antes, o que sugere que ela também pode funcionar bem em condições reais de mercado. No entanto, o desempenho desse sistema em condições de mercado reais é um pouco diferente, embora ainda seja lucrativo. Nossa conclusão neste caso é que essa estratégia não está sobreotimizada para os dados históricos e tem boas chances de funcionar em condições reais de mercado.

Um teste fora da amostra pode mostrar que sua estratégia não funciona bem nas condições reais do mercado, e pode ser necessário descartar algumas ideias. Por isso, criar uma estratégia envolve tentativa e erro até encontrar uma que realmente funcione. Vale a pena investir um tempo nisso, já que usar estratégias sobreajustadas em condições reais de mercado não é viável.

Executar sua estratégia automatizada em tempo real

Para mudar de uma simulação histórica para uma negociação ao vivo, é necessário colocar em prática uma estratégia testada retroativamente em tempo real. Veja como fazer isso:

Teste retroativo em um ambiente de negociação de demonstração ou simulação

A maioria das corretoras oferece uma conta de negociação demonstrativa ou de simulação. Você pode usar essas contas para testar seus sistemas de negociação ao vivo sem correr o risco de perder capital real. Isso ajuda a confirmar se sua estratégia funciona como planejado em condições de mercado reais. Considere testá-la em uma conta de negociação pequena ou em uma conta de negociação Standard da Exness para garantir uma execução e desempenho adequados.