انڈیکسز کی ٹریڈنگ کیلئے خودکار ٹریڈنگ: ایک جامع گائیڈ

کیا خودکار ٹریڈنگ اچھا آئیڈیا ہے؟ اگر آپ اپنی ٹریڈنگ کو خودکار بنانے پر غور کر رہے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ آیا یہ پُرخطر یا ناقابل اعتماد ہے تو پڑھنا جاری رکھیں۔ اس گائیڈ میں ہم اس قسم کی ٹریڈنگ کے کی تفصیلات پر بات کریں گے اور بالخصوص اسٹاک انڈیکسز پر خودکار ٹریڈنگ کے استعمال پر فوکس کریں گے۔

ہم آپ کے ٹریڈنگ الگورتھم کو سیٹ اپ کرنے کے طریقے، انڈیکسز کی ٹریڈنگ کیلئے مختلف ٹریڈنگ الگورتھمز اور آپ کی ترجیحی حکمت عملی ڈیزائن کرنے کے طریقے پر بات کریں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔

خودکار ٹریڈنگ کیا ہے؟

خودکار ٹریڈنگ جسے الگورتھمک یا الگو ٹریڈنگ، خودکار ٹریڈنگ، بلیک باکس ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے، مختلف مارکیٹس میں مالیاتی اثاثوں کی خرید و فروخت کے ٹریڈنگ پراسیس کو خودکار بنانے کیلئے کمپیوٹر الگورتھمز استعمال کرنے کا نام ہے۔ اس میں انسانی مداخلت کے بغیر تجارتی فیصلے لینے کیلئے پہلے طے شدہ اصولوں اور ریاضیاتی ماڈلز کا استعمال شامل ہے۔ خودکار سسٹمز کا بنیادی مقصد تجارتی حکمت عملیوں کا مؤثر اور بہترین مطلوبہ نفاذ ہے۔

انڈیکسز ٹریڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے

اسٹاک انڈیکس بنیادی طور پر ریاضیاتی فارمولا ہے۔ لہذا، ٹریڈرز اکثر سوچتے ہیں کہ اسٹاک انڈیکس کو کس طرح ٹریڈ کیا جا سکتا ہے؟

آپ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ETFs)، فیوچرز معاہدوں اور فرق کے معاہدوں (CFDs) کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ ETFs اور فیوچرز کے معاہدے ایکسچینجز پر ٹریڈ کیے جاتے ہیں جبکہ خود مختار مارکیٹ ساز جیسے CFD بروکرز عموماً CFDs فراہم کرتے ہیں۔

یہ تمام انسٹرومنٹس آپ کو دونوں سمتوں میں مارکیٹ انڈیکسز کی وسیع رینج کی کارکردگی کا فائدہ اٹھانے کی سہولت دیتے ہیں نیز اس کیلئے انفرادی اسٹاکس کی ملکیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

آئیں اب اس پر ایک قریبی نظر ڈالتے ہیں کہ اسٹاک انڈیکسز کی ٹریڈنگ پر خودکار ٹریڈنگ کا اطلاق کس طرح ہ وسکتا ہے۔

خودکار ٹریڈنگ کی مختصر تاریخ

خودکار ٹریڈنگ کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا اور 1980 کی دہائی میں اس میں مزید ترقی ہوئی جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال مالیاتی مارکیٹس میں شروع ہوا۔ تاہم، الگو ٹریڈنگ کو خاطر خواہ توجہ 1990 کی دہائی میں ملنا شروع ہوئی۔ کمپیوٹنگ کی طاقت میں ترقیاں اور قیمتی انسائٹس حاصل کرنے کیلئے تاریخی مارکیٹ ڈیٹا کی دستیابی نے ٹریڈرز کو پیچیدہ ٹریڈنگ الگورتھمز بنانے اور بیک ٹیسٹ کرنے کی سہولت دی۔

دیگر انسٹرومنٹس کے برعکس، اسٹاک انڈیکسز کی طویل تاریخ ہوتی ہے اور ان کے خاطر خواہ ڈیٹا بینکس موجود ہوتے ہیں۔ یہ الگورتھم سے وابستہ نئے اور تجربہ کار ٹریڈرز کو اپنی خودکار حکمت عملیاں بیک ٹیسٹ کرنے کیلئے کافی مواد فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ ممکن ہے کہ کچھ ڈیٹا حالیہ مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہ ہو، غیر طے شدہ اصول یہی ہے کہ ڈیٹا کا نمونہ جتنا بڑا ہوگا ایک کامیاب خودکار ٹریڈنگ سسٹم بنانا اتنا ہی آسان ہوگا۔

خودکار تجارتی حکمت عملی ڈیزائن کرنے کا طریقہ

اس مرحلے پر، ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ حکمت عملی کا کون سا زمرہ چاہتے ہیں۔ لہذا، یہ مراحل فالو کریں:

اینٹری اور ایگزٹ کے معیار کی نشاندہی کریں

• ان عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ٹریڈز کیلئے اینٹری اور ایگزٹ کے واضح اصول سیٹ کریں:
• اینٹری سگنلز: ان حالات یا اشاروں کا تعین کریں جو ٹریڈ میں آپ کی اینٹری کو متحرک کریں گے۔ اس میں موونگ ایوریجز، کینڈل پیٹرنز یا اقتصادی ایونٹس شامل ہو سکتے ہیں۔
• ایگزٹ سگنلز: آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ سے باہر کب نکلنا ہے، چاہے یہ منافع کے اہداف کے لحاظ سے ہو، اسٹاپ لاس لیولز تک پہنچنے یا ٹریلنگ اسٹاپ آرڈرز فعال ہونے کے لحاظ سے۔
• پوزیشن سائزنگ: یہ معلوم کریں کہ آپ کے خطرے کی برداشت اور اسٹاپ لاس لیول کے لحاظ سے درست پوزیشن سائز کیا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ ایک ہی ٹریڈ میں اپنے ٹریڈنگ کیپیٹل کے پہلے سے متعین فیصد سے زیادہ کا خطرہ مول نہیں لے رہے ہیں۔

بیک ٹیسٹنگ اور توثیق

مارکیٹ کے مختلف حالات میں اپنی حکمت عملی کی کارکردگی دیکھنے کیلئے تاریخی ڈیٹا کے ذریعے اسے بیک ٹیسٹ کریں۔ منافع، ڈرا ڈاؤنز اور خطرے و انعام کے تناسب پر نظر رکھیں۔

آپ Metatrader 4 یا Metatrader 5 ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر بلٹ ان خصوصیات کے ذریعے بیک ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تاہم اوور آپٹیمائزیشن اور اوور فٹنگ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ پہلی بار ٹریڈنگ شروع کرتے وقت یہ کئی ٹریڈرز کی جانب سے کی جانے والی عام غلطیاں ہیں۔ مندرجہ ذیل پیراگراف میں ان کے بارے میں مزید جانیں۔

اوور فٹنگ کیا ہے؟

اوور فٹنگ اکثر بیک ٹیسٹنگ میں ہوتی ہے جب ٹریڈر مخصوص اشاروں کے پیرامیٹرز یا ٹریڈنگ کے اصولوں میں ردوبدل کرتا ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی ٹریننگ ڈیٹا پر نہایت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تاہم نئے، نہ دیکھے گئے ڈیٹا پر یا ٹریڈنگ کی حقیقی صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔

اوور فٹنگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟

آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹنگ اور کراس ویلیڈیشن

نہ دیکھے گئے تاریخی ڈیٹا پر اپنی حکمت عملی آزمانے کو آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹنگ بھی کہا جات اہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ٹریڈر نے 2019 سے 2022 کے درمیان 3 سالہ تاریخی عرصے کے لحاظ سے حکمت عملی بنائی۔ اس بات کو یقینی بنانے کیلئے کہ حکمت عملی اب بھی متعلقہ ہے، وہ اس حکمت عملی کو 2023 سے ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ یا 'کراس ویلیڈیٹ' کریں گے اور دیکھیں گے کہ 2019-2022 کے ڈیٹا پر استعمال کیے جانے کے مقابلے میں اس کی کارکردگی کیسی ہے۔

مندرجہ ذیل مثال Python پر مبنی لائبریروں کے ذریعے S&P 500 کیلئے ٹرینڈ فالو کرنی والی حکمت عملی کیلئے مشین پر مبنی کراس ویلیڈیشن ٹیسٹ دکھاتی ہے۔ حکمت عملی نہ دیکھے گئے ڈیٹا پر بھی منافع کمانا جاری رکھتے ہیں جو تجویز کرتا ہے کہ یہ حقیقی مارکیٹ کے حالات میں بھی ممکنہ طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ البتہ، حقیقی مارکیٹ کے حالات میں اس سسٹم کی کارکردگی ذرا مخلتف ہے تاہم اب بھی منافع بخش ہے۔ اس کیس میں ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی کو تاریخی ڈیٹا کیلئے اوور آپٹیمائز نہیں کیا گیا نیز حقیقی مارکیٹ کے حالات میں اس کے کام کرنے کا اچھا امکان موجود ہے۔

آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹ یہ دکھا سکتا ہے کہ آپ کی حکمت عملی حقیقی مارکیٹ کے حالات کیلئے موزوں نہیں ہے اور کچھ آئیڈیاز کو برخاست کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لہذا، حکمت عملی ڈیزائن کرنے کے عمل میں ٹرائل اینڈ ایرر (کوشش اور نقص) شامل ہے جب تک کہ آپ کارگر حکمت عملی تلاش نہیں کر لیتے۔ ایسا کرنے کیلئے وقت صرف کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ حقیقی مارکیٹ کے حالات میں اوور فٹنگ والی حکمت عملیاں چلانا قابل عمل نہیں ہے۔

رئیل ٹائم میں اپنی خودکار حکمت عملی چلانا

تاریخی سمولیشن سے لائیو ٹریڈنگ پر منتقلی میں بیک ٹیسٹ شدہ حکمت عملی کو رئیل ٹائم میں چلانا شامل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے:

ڈیمو یا پیپر ٹریڈنگ کے ماحول میں بیک ٹیسٹ کرنا

زیادہ تر بروکرز پیپر ٹریڈنگ اکاؤنٹ آفر کرتے ہیں۔ آپ حقیقی کیپیٹل داؤ پر لگائے بغیر اپنے لائیو ٹریڈنگ سسٹمز کو ٹیسٹ کرنے کیلئے انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ توثیق کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کی حکمت عملی رئیل ٹائم حالات میں مطلوبہ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے۔ موزوں عمل درآمد اور کارکردگی یقینی بنانے کیلئے اسے چھوٹے ٹریڈنگ اکاؤںٹ یا Exness Standard ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ساتھ چلانے پر غور کریں۔