Hướng dẫn toàn diện về giao dịch tự động cho các chỉ số giao dịch

Giao dịch tự động có phải là một ý tưởng hay? Nếu bạn đang tìm cách tự động hóa giao dịch của mình nhưng đang băn khoăn liệu nó có rủi ro hoặc không đáng tin cậy hay không thì hãy tiếp tục đọc hướng dẫn này. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về loại hình giao dịch này và đặc biệt tập trung vào việc áp dụng giao dịch tự động vào các chỉ số chứng khoán.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập thuật toán giao dịch của bạn, các thuật toán giao dịch khác nhau cho chỉ số giao dịch và cách thiết kế chiến lược ưa thích của bạn. Cùng bắt đầu thôi.

Giao dịch tự động là gì?

Giao dịch tự động – còn được gọi là giao dịch thuật toán, giao dịch tự động, giao dịch hộp đen – là việc sử dụng thuật toán máy tính để tự động hóa quy trình giao dịch mua và bán tài sản tài chính ở nhiều thị trường khác nhau. Nó liên quan đến việc sử dụng các quy tắc và mô hình toán học được xác định trước để đưa ra quyết định giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Mục tiêu chính của hệ thống tự động là đạt được việc thực hiện chiến lược giao dịch hiệu quả và tối ưu.

Cách giao dịch chỉ số

Chỉ số chứng khoán về cơ bản là một công thức toán học. Vì vậy, các nhà giao dịch thường thắc mắc – làm thế nào có thể giao dịch một chỉ số chứng khoán?

Bạn có thể thực hiện việc này thông qua Quỹ hoán đổi danh mục (ETF), hợp đồng tương lai và Hợp đồng chênh lệch (CFD). ETF và hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch, trong khi các nhà tạo lập thị trường độc lập như nhà môi giới CFD thường cung cấp CFD.

Tất cả các công cụ này cho phép bạn tận dụng hiệu quả hoạt động của nhiều chỉ số thị trường, theo cả hai hướng mà không cần phải sở hữu từng cổ phiếu riêng lẻ.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách giao dịch tự động có thể được áp dụng để giao dịch chỉ số chứng khoán.

Sơ lược về lịch sử giao dịch tự động

Giao dịch tự động bắt nguồn từ những năm 1970 và được phát triển hơn nữa vào những năm 1980 khi công nghệ máy tính bắt đầu được sử dụng trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, phải đến những năm 1990, giao dịch thuật toán mới đạt được sức hút đáng kể. Những tiến bộ về sức mạnh tính toán và sự sẵn có của dữ liệu lịch sử thị trường để thu được những hiểu biết có giá trị đã cho phép các nhà giao dịch phát triển và thử nghiệm lại các thuật toán giao dịch phức tạp.

Chỉ số chứng khoán, không giống như các công cụ khác, có lịch sử tồn tại lâu dài và các ngân hàng dữ liệu đáng kể đi kèm với nó. Chúng cung cấp cho những người mới làm quen với thuật toán và những nhà giao dịch có kinh nghiệm nhiều tài liệu để kiểm tra lại các chiến lược tự động của họ. Mặc dù một số dữ liệu có thể không áp dụng cho điều kiện thị trường hiện tại, nhưng quy tắc bất thành văn là mẫu dữ liệu càng lớn thì việc xây dựng một hệ thống giao dịch tự động thành công càng dễ dàng.

Cách thiết kế chiến lược giao dịch tự động

Ở giai đoạn này, chúng tôi cho rằng bạn đã biết mình muốn loại chiến lược nào. Vì vậy, hãy làm theo các bước sau:

Xác định tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh

Đặt quy tắc vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng cho giao dịch của bạn và ghi nhớ các yếu tố sau:

• Tín hiệu vào lệnh: Xác định các điều kiện hoặc chỉ báo sẽ kích hoạt việc bạn tham gia giao dịch. Điều này có thể bao gồm các đường trung bình động, mô hình nến hoặc các sự kiện kinh tế.
• Tín hiệu thoát: Biết khi nào nên thoát giao dịch, dựa trên mục tiêu lợi nhuận, chạm mức cắt lỗ hay kích hoạt lệnh dời điểm chốt lỗ.
• Kích cỡ lệnh giao dịch: Tìm ra kích cỡ lệnh giao dịch phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mức cắt lỗ của bạn. Đảm bảo bạn không mạo hiểm nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch được xác định trước trên một giao dịch.

Kiểm nghiệm lại và kiểm chứng

Kiểm nghiệm lại chiến lược của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để xem hiệu suất của chiến lược đó trong các điều kiện thị trường khác nhau. Theo dõi lợi nhuận, mức sụt giảm và tỷ lệ rủi ro-tiền thưởng.

Bạn có thể kiểm nghiệm lại bằng các tính năng tích hợp trên nền tảng giao dịch Metatrader 4 hoặc Metatrader 5. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc tối ưu hóa quá mức và quá khớp dữ liệu (overfitting). Đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mắc phải khi mới bắt đầu giao dịch. Tìm hiểu thêm về khái niệm này trong đoạn văn bên dưới.

Quá khớp dữ liệu (Overfitting) là gì?

Việc quá khớp dữ liệu thường xảy ra trong quá trình kiểm nghiệm lại khi nhà giao dịch điều chỉnh các thông số của một số chỉ báo hoặc quy tắc giao dịch nhất định. Khi đó, chiến lược sẽ hoạt động cực kỳ hiệu quả trên dữ liệu huấn luyện, nhưng không hoạt động tốt trên dữ liệu mới, chưa được biết đến hoặc trong các tình huống giao dịch thực tế.

Cách để tránh việc quá khớp dữ liệu à gì?

Kiểm tra ngoài mẫu và kiểm chứng chéo

Việc thử nghiệm chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử chưa được xem còn được gọi là thử nghiệm ngoài mẫu. Giả sử một nhà giao dịch đã phát triển chiến lược dựa trên khoảng thời gian lịch sử 3 năm từ 2019 đến 2022. Để đảm bảo chiến lược đó vẫn phù hợp, họ sẽ kiểm tra hoặc "kiểm chứng chéo" chiến lược đó bằng cách sử dụng dữ liệu từ năm 2023 và xem liệu hiệu suất của nó có thể so sánh với khi sử dụng dữ liệu năm 2019-2022.

Ví dụ bên dưới hiển thị thử nghiệm kiểm chứng chéo dựa trên máy cho chiến lược theo xu hướng cho S&P 500 bằng cách sử dụng các thư viện dựa trên Python. Chiến lược này tiếp tục tạo ra lợi nhuận ngay cả trên dữ liệu chưa được nhìn thấy, cho thấy nó cũng có thể hoạt động tốt trong điều kiện thị trường thực tế. Tuy nhiên, hiệu suất của hệ thống này trong điều kiện thị trường thực tế hơi khác một chút, mặc dù nó vẫn mang lại lợi nhuận. Kết luận của chúng tôi trong trường hợp này là chiến lược này không được tối ưu hóa quá mức cho dữ liệu lịch sử và có cơ hội hoạt động tốt trong điều kiện thị trường thực tế.

Thử nghiệm ngoài mẫu có thể cho thấy rằng chiến lược của bạn không phù hợp với điều kiện thị trường thực tế và một số ý tưởng có thể cần phải loại bỏ. Do đó, việc thiết kế một chiến lược bao gồm việc thử các chiến lược khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một chiến lược hiệu quả. Bạn nên dành thời gian để làm điều này vì việc chạy các chiến lược quá khớp dữ liệu trong điều kiện thị trường thực là không thực tế.

Triển khai chiến lược tự động của bạn trong thời gian thực

Việc chuyển từ mô phỏng lịch sử sang giao dịch trực tiếp bao gồm việc triển khai một chiến lược đã được kiểm nghiệm lại trong thời gian thực. Đây là cách thực hiện:

Kiểm nghiệm lại trong môi trường giao dịch thử nghiệm hoặc giao dịch giấy

Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp tài khoản thử nghiệm hoặc tài khoản giao dịch trên giấy. Bạn có thể sử dụng những thứ này để kiểm tra hệ thống giao dịch trực tiếp của mình mà không gặp rủi ro về vốn thực. Điều này giúp xác nhận rằng chiến lược của bạn hoạt động như dự định trong điều kiện thời gian thực. Hãy cân nhắc việc triển khai nó với một tài khoản giao dịch nhỏ hoặc tài khoản giao dịch tiêu chuẩn Exness để đảm bảo khả năng khớp lệnh và hiệu suất phù hợp.